اوسیلاتور میانگین هدایتی ADX چیست؟

اندیکاتور میانگین هدایتی ADX در سال ۱۹۷۸ برای اولین بار توسط وایلدر معرفی شده است. این اوسیلاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، مهمترین مسئله برای معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود. هم چنین میانگین هدایتی ADX قدرت روند بازار را هم مشخص می‌کند.

از میانگین هدایتی ADX برای تعیین میزان قدرت روند استفاده می‌شود. تنظیمات پیش‌فرض برای ADX  ۱۴ دوره است، اگر چه بازه های  دیگری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مهم:

1. میانگین هدایتی ADX یک اوسیلاتور است که از سه خط منفرد DI+، DI- و خط ADX   تشکیل شده است.
2. خط DI+ میزان نوسانات مثبت، خط DI- میزان نوسانات منفی و خطADX  قدرت روند را نشان می دهد.
3. شیب خط ADX برای خواندن قدرت روند مهم است. هنگامی که شیب خط ADX افزایش می‌یابد، قدرت روند رو به افزایش است و قیمت در جهت روند حرکت می‌کند. و هنگامی که شیب خط افت می‌کند، قدرت روند رو به کاهش است.
4. حرکت هدایتی مثبت و منفی مبنای اصلی سیستم حرکتی میانگین هدایتی ADX را تشکیل می‌دهد. وایلدر حرکت هدایتی را با مقایسه تفاوت بین دو قیمت کمترین متوالی با بیشترین اختلاف مربوطه را مشخص کرد.

به طور پیش فرض شاخص میانگین هدایتی ADX با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه تغیر داد.شاخص ADX است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد.

شاخص میانگین هدایتی ADX دارای دو جهت صعودی یا نزولی است. اگر ADX صعودی باشد، بدین معنی است که بازار دارای روند است و اگر ADX نزولی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت از محدوده ۷۵ عبور می‌کند.

اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است.

مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است.

 مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی در بازار است.

مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی در بازار است.

اگر ADX خط ۲۵ را به سمت بالا قطع کند، نشانگر این است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است.

اگر ADX به زیر  محدوده خط ۵۰ وارد شود، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود.

بررسی قدرت روند با میانگین هدایتی ADX:

این تصمیم به معامله‌گران کمک می‌کند بین یک سیستم مبتنی بر روند را انتخاب کنند. وایلدر پیشنهاد می‌کند که زمانی که ADX زیر ۲۰ سال است یک گرایش قوی وجود دارد و هیچ تمایلی در زمانی که ADX زیر ۲۰ است وجود ندارد. به نظر می‌رسد که یک منطقه خاکستری بین ۲۰ تا ۲۵ وجود داشته باشد.

بسیاری از تحلیلگران از محدوده ۲۰ به عنوان سطح کلیدی استفاده می‌کنند.

جهت روند و کراس اوورها :

وایلدر یک سیستم ساده برای تجارت با این شاخص های حرکت جهت دار ارائه داد. اولین نکته این است که ADX بیش از ۲۵ معامله شود. این روند رو به رشد قیمت ها را تضمین می کند. با این وجود بسیاری از معامله‌گران از محدوده ۲۰ به عنوان سطح کلیدی استفاده می کنند. هنگامی که + DI از -DI عبور می کند ، یک سیگنال خرید اتفاق می افتد. شکل زیر

این سیگنال صعودی در صورت تقویت ADX و تقویت روند تقویت می شود. هنگامی که روند توسعه یافت و به سوددهی رسید ، در صورت ادامه روند ، معامله‌گران باید حد سود و حد ضرر را در نظر بگیرند. هنگامی که -DI از بالای + DI عبور می کند ، یک سیگنال فروش می باشد.

نتیجه:

محاسبات نشانگر میانگین هدایتی ADX پیچیده است ، اما تفسیر آن ساده است و اجرای آن برای شما موفقیت‌آمیز خواهد بود. کراس اوورهای + DI و -DI کاملاً مکرر هستند و تحلیلگران  باید این سیگنال ها را با در نظر گرفتن فاکتورهای حجمی فیلتر کنند.