شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط وایلدر توسعه یافته است ، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو محدوده حرکت می‌کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط وایلدرتهیه و در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از RSI ،مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در محدوده اشباع خرید است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت باشد. قرائت RSI از ۳۰ یا پایین نشان دهنده محدوده اشباع فروش است.

RSI یک اوسیلاتور بسیار محبوب است که طی سالها در تعداد زیادی مقاله ، مصاحبه و کتاب به نمایش در آمده است.

روشهای کلیدی

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم محبوب در سال ۱۹۷۸ است.

RSI سیگنال های معامله گران تکنیکال در مورد حرکت صعودی و نزولی را ارائه می دهد و در زیر نمودار قیمت یک دارایی ترسیم می شود.

یک سهم معمولاً وقتی RSI بالای ۷۰٪ باشد در محدوده اشباع خرید و وقتی زیر ۳۰٪ باشد در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای ساده سازی توضیحات محاسبه RSI به اجزای اساسی زیر تقسیم شده است:

                شاخص قدرت نسبی RSI

    RS= Average Gain / Average Loss

اولین محاسبات میانگین سود و ضرر متوسط ، میانگین های ۱۴ دوره ساده هستند:

سود متوسط = مجموع سود طی ۱۴ دوره گذشته / ۱۴٫

ضرر متوسط = مجموع ضررها طی ۱۴ دوره گذشته / ۱۴٫

خرید بیش از حد

وایلدر RSI را بیش از ۷۰ و بیش از فروش زیر ۳۰ را در نظر گرفت.

شاخص قدرت نسبی RSI

واگرایی در RSI

به گفته وایلدر ، واگرایی ها یک نقطه بالقوه معکوس را نشان می دهند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم پایین ترین سطح قرار داشته باشد و RSI پایین ترین سطح را تشکیل ندهد و این نشان دهنده تقویت حرکت قیمت است.

 

شاخص قدرت نسبی RSI

 

واگرایی منفی وقتی شکل می گیرد که قیمت سهم یک سطح بالاتری را ثبت کند و RSI در یک سطح بالاتر قرار نگیرد و این جنبش را تضعیف می‌کند.

 

شاخص قدرت نسبی RSI

شناسه روند با شاخص قدرت نسبی RSI

در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای ،RSI تمایل دارد بین ۴۰ تا ۹۰ در بازار گاوی(با روند صعودی) در نوسان باشد و مناطق ۴۰-۵۰ به عنوان پشتیبانی عمل کنند. این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند.

 

شاخص قدرت نسبی RSI

RSI در بازار خرسی بین ۱۰ تا ۶۰ نوسان کند (روند نزولی) و منطقه ۵۰-۶۰ به عنوان مقاومت عمل کند.

شاخص قدرت نسبی RSI

نتیجه

RSI یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که امتحان خود را به خوبی پس داده است. علی‌رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، RSI اکنون مانند روزهای ابتدایی ابداعش همچنان مهم است.

استراتژی  پیشنهادی

RSI در اشباع فروش و قرار گرفتن در روند صعودی

این استراتژی سهام هایی را نشان می دهد که در روند صعودی با فروش بیش از حد RSI قرار دارند. اول اینکه سهام باید بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد تا در یک روند صعودی کلی قرار گیرد. دوم ، RSI برای فروش بیش از حد باید از زیر ۳۰ به سمت بالا عبور کند و در این زمان است که می‌توانید با خرید پله‌ای و صعودی بودن RSI وارد معامله شوید.

همانگونه که در تصویر زیر مشخص است با نزول RSI از محدوده اشباع خرید و حرکت قیمت به زیر محدوده میانگین ۲۰۰ روزه، نماد مربوطه وارد یک روند نزولی بلند مدتی می‌شود.

شاخص قدرت نسبی RSI

با عبور قیمت از محدوده میانگین ۲۰۰ روزه به بالا و همچنین صغود RSI  از محدوده اشباع فروش می توان انتظار یک روند بلند مدتی صعودی باشیم.

 

شاخص قدرت نسبی RSI

با استراتژی پیشنهادی ارائه شده می توان در بازار ای دارای روند با استفاده از RSI  و SMA سودهای قابل توجهی کسب کرد.

 

شاخص قدرت نسبی RSI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست