اوسیلاتور استوکستیک چیست؟

نوسانگر تصادفی یا استوکستیک توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته و یک شاخص حرکتی است که موقعیت قیمت را نسبت به دامنه بالاترین و پایین ترین قیمت  را در تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد.

 طبق نظر لین ، اوسیلاتور استوکستیک قیمت را دنبال نمی کند ، از حجم یا موارد مشابه آن پیروی نمی‌کند. و سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می‌کند. به عنوان یک قاعده ، حرکت قبل از قیمت تغییر جهت می‌دهد. به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی در اسیلاتور تصادفی می توانند برای پیش بینی برگشت‌ها استفاده شوند.

این اولین و مهمترین سیگنالی بود که لین توسط استوکستیک شناسایی کرد. لین همچنین از این اسیلاتور برای شناسایی تنظیمات بازراهای گاوی و خرسی استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را پیش بینی کند. از استوکستیک برای شناسایی محدوده های اشباع خرید و فروش نیز مفید است.

تنظیمات پیش فرض برای استوکستیک  ۱۴ دوره است که می تواند روزها ، هفته ها ، ماه ها یا یک بازه زمانی روزانه باشد.

٪  K از آخرین قیمت بسته شدن ، بالاترین بالاترین‌هادر ۱۴ دوره گذشته و کمترین کمترین‌هادر ۱۴ دوره گذشته استفاده می‌کند.

٪ D میانگین متحرک ساده ۳ روزه٪ K است. این خط در کنار٪ K رسم شده است تا به عنوان یک خط سیگنال عمل کند.

تفسیر استوکستیک:

استوکستیک تحرکات قیمتی نزدیک به دامنه بسیار کم در یک بازه زمانی مشخص را اندازه گیری می‌کند.

نوسان ساز کامل تصادفی یک نسخه کاملاً قابل تنظیم از نوسان ساز تصادفی آهسته است. کاربران می‌توانند دوره بازگشت به عقب ، تعداد دوره ها برای درصد کند K و تعداد دوره ها برای میانگین متحرک٪ D را تنظیم کنند. در این مثالها از پارامترهای پیش فرض استفاده شده است: استوکستیک سریع (۱۴،۳) ، استوکستیک آهسته (۱۴،۳) و استوکستیک کامل (۱۴،۳،۳).

Full Stochastic Oscillator:

• Full %K = Fast %K smoothed with X-period SMA
• Full %D = X-period SMA of Full %K

محدوده اشباع خرید و فروش با استوکستیک:

استوکستیک به عنوان یک اسیلاتور محدود ، تشخیص محدوده اشباع خرید و فروش را آسان می کند. نوسان ساز از صفر تا صد است. مهم نیست که سرعت تغیرات قیمت چه باشد، هرچه سریعتر پیش می رود یا کاهش می یابد ، استوکستیک همیشه در این محدوده نوسان خواهد داشت. در تنظیمات سنتی ۸۰ به عنوان آستانه خرید بیش از حد و ۲۰ به عنوان آستانه فروش بیش از حد استفاده می شود. این سطح را می توان متناسب با نیازهای تحلیلی  تنظیم کرد.

قبل از بررسی برخی از نمونه های نمودار ، توجه به این نکته مهم است که سطوح اشباع خرید  لزوماً سیگنال فروش نیستند. قیمتها می توانند در یک روند صعودی قوی قرارداشته و استوکستیک نیز در محدوده اشباع خرید باشد.

به همین ترتیب ، سطوح اشباع فروش نیز لزوماً سیگنال خرید نیست. همچنین قیمتها می توانند در طی روند نزولی شدید در محدوده اشباع فروش باشند. بنابراین ، شناسایی روند های پرقدرت در استفاده از استوکستیک این روند مهم است.

دانلود فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یاقوت

واگرایی با استوکستیک:

واگرایی ها هنگامی ایجاد می شوند که قیمت کم یا زیاد جدید توسط استوکستیک تأیید نشود. واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت پایین ترین سطح را ثبت کند ، اما نوسانگر تصادفی پایین ترین سطح را تشکیل می دهد. این حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد که می تواند یک وارونگی صعودی را پیش بینی کند.

واگرایی نزولی هنگامی ایجاد می شود که قیمت بالاترین میزان را ثبت کند ، اما استوکستیک یک بالاترین سطح پایین را تشکیل می دهد. این حرکت حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد که می تواند یک وارونه نزولی باشد.

محدوده ۵۰ سطح مهمی برای اوسلاتور استوکستیک می باشد. نوسان ساز Stochastic بین صفر تا صد حرکت می کند و محدوده ۵۰ را خط مرکزی می‌نامند.

 به خط ۵۰ به عنوان خط مرکزی زمین فوتبال فکر کنید. وقتی این توپ از خط ۵۰ حیاطی عبور می‌کند شانس بیشتری برای گلزنی وجود دارد. یک نوسانگر تصادفی هنگامی از بالای ۵۰ سیگنال عبور می کند که نشان می دهد قیمت ها در روند صعودی قرار دارند. برعکس ، شکست رو به پایین زیر ۵۰ به معنی این است که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند.

تنظیمات موجود در اسیلاتور استوکستیک به تنظیمات شخصی ، استراتژی معاملاتی و بازه زمانی بستگی دارد. یک دوره بازگشت کوتاه تر ، یک نوسان ساز متلاطم را با تعداد زیادی قرائت بیش از حد خرید و فروش بیش از حد تولید می کند. یک دوره بازگشت طولانی تر ، یک اسیلاتور روانتر را با خوانش های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فراهم می کند.

مانند همه شاخص های فنی ، استفاده از اسیلاتور استوکستیک همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار مهم است. از حجم ، پشتیبانی / مقاومت و شکست می توان برای تأیید یا رد سیگنالهای تولید شده توسط نوسان ساز تصادفی استفاده کرد.